PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с PEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADX с PEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) and PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) are both mutual funds - ADX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Adams Funds, while PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, ADX returned 18.25%/yr vs 10.23%/yr for PEO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ADX charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for PEO.

Доходность

Сравнение доходности ADX и PEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у PEO с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции PEO по среднегодовой доходности: 18.25% против 10.23% соответственно.

ADX

1 день
-0.74%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.47%
6 месяцев
14.75%
1 год
34.07%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.26%
10 лет*
18.25%

PEO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.94%
1 год
40.21%
3 года*
19.42%
5 лет*
18.76%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADX и PEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.47%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		26.23%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%

Correlation

The correlation between ADX and PEO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.42

The correlation between ADX and PEO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Adams Natural Resources Closed Fund

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с PEO:
PEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGIPEO с RDVI

Доходность на риск

ADX vs. PEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c PEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXPEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.33

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.01

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.17

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

12.08

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. PEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и PEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXPEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.38

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.33

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ADX и PEO

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке PEO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и PEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADXPEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-71.88%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.70%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-18.86%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-24.30%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-67.74%

+30.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-5.17%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-15.32%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.34%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и PEO

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 3.68%, в то время как у Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADXPEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.69%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

14.33%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

17.36%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

23.44%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

27.32%

-9.30%

Сравнение комиссий ADX и PEO

ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PEO в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и PEO

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности PEO в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.35%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.62%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%

Часто задаваемые вопросы

ADX and PEO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEO has higher volatility (6.69%) compared to ADX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs PEO's -71.88%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADX и PEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор