PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с MRFOX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.48%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.74% против 15.47% соответственно.

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.71%
1 год
32.41%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%

MRFOX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-3.23%
1 год
5.39%
3 года*
12.70%
5 лет*
11.10%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий ADX и MRFOX

ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ADX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.33

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.57

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.59

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

1.49

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.33

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.07

-0.97

Корреляция

Корреляция между ADX и MRFOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и MRFOX

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности MRFOX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.66%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADX и MRFOX

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-29.10%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-7.03%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-12.98%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-29.10%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.84%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-2.38%

-20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.81%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и MRFOX

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

2.88%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

7.08%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

11.79%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

12.03%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.28%

+3.68%