PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с HQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADX с HQL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while HQL (Tekla Life Sciences Investors) is a stock. Over the past 10 years, ADX returned 18.15%/yr vs 9.66%/yr for HQL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADX и HQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Tekla Life Sciences Investors (HQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у HQL с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции HQL по среднегодовой доходности: 18.15% против 9.66% соответственно.

ADX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.09%
3 года*
27.45%
5 лет*
16.57%
10 лет*
18.15%

HQL

1 день
0.53%
1 месяц
-3.77%
С начала года
7.78%
6 месяцев
5.52%
1 год
48.03%
3 года*
21.36%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADX и HQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		10.79%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
HQL
Tekla Life Sciences Investors		7.78%45.48%11.03%4.23%-19.21%5.52%23.72%25.53%-16.18%25.41%

Correlation

The correlation between ADX and HQL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1992 г.

0.47

The correlation between ADX and HQL shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Tekla Life Sciences Investors

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с HQL:
HQL с HQHHQL с THQHQL с VOOHQL с IYHHQL с SCHDHQL с BCATHQL с BMEZ

Доходность на риск

ADX vs. HQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HQL
Ранг доходности на риск HQL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c HQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Tekla Life Sciences Investors (HQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADXHQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.27

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.07

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.71

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

15.05

-0.33

ADX vs. HQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и HQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADX и HQL

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки HQL в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и HQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADXHQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-62.65%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.25%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-25.10%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-38.86%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-38.86%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-5.10%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-22.25%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.22%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и HQL

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 4.43%, в то время как у Tekla Life Sciences Investors (HQL) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADXHQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.62%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

14.44%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

21.26%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.63%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.24%

-4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и HQL

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности HQL в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.53%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
HQL
Tekla Life Sciences Investors		12.04%10.85%14.18%9.44%9.57%8.79%7.90%8.03%10.72%8.25%12.18%11.84%

Часто задаваемые вопросы

ADX and HQL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQL has higher volatility (6.62%) compared to ADX (4.43%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs HQL's -62.65%.

HQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADX и HQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор