PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции ADX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.68% против 23.66% соответственно.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий ADX и BPTRX

ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ADX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.38

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.85

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

10.35

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.32

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.55

-0.45

Корреляция

Корреляция между ADX и BPTRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и BPTRX

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок ADX и BPTRX

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-64.11%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-14.79%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-49.87%

+24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-51.26%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-8.65%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-13.82%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.08%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и BPTRX

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.78%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

22.21%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

33.35%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

33.90%

-16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

32.72%

-14.76%