PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EWT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).

ADVE и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EWT

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		12.89%28.38%16.11%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWT

1 день
1.13%
1 месяц
-4.46%
С начала года
12.89%
6 месяцев
16.96%
1 год
55.63%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.50%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с EWSADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKF
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWSEWT с EWHEWT с VTI

Сравнение комиссий ADVE и EWT

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.08

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.78

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.73

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

14.90

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.20

+1.03

Корреляция

Корреляция между ADVE и EWT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EWT

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EWT в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.93%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EWT

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EWT.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-64.37%

+45.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.53%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-6.93%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-19.35%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.89%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EWT

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.80%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

18.16%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

26.86%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

22.32%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

21.22%

-6.10%