Сравнение ADVE с EPP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADVE показывает доходность 6.57%, а EPP немного ниже – 6.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ADVE и EPP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EPP в 3.55%

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EPP.

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.