PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с BBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).

ADVE и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и BBAX

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.51%20.21%2.50%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 7.51%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.68%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.94%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с DVYA
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF

Сравнение комиссий ADVE и BBAX

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Доходность на риск

ADVE vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEBBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.47

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.01

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.08

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

9.85

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEBBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.33

+0.90

Корреляция

Корреляция между ADVE и BBAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и BBAX

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BBAX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.68%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и BBAX

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и BBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-39.64%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.60%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.79%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.32%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.88%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и BBAX

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.86%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.93%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.48%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.16%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.75%

-4.63%