PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с AIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с AIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Asia 50 ETF (AIA).

ADVE и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и AIA

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
AIA
iShares Asia 50 ETF		10.14%47.79%20.26%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKF
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP

Сравнение комиссий ADVE и AIA

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
AIA
iShares Asia 50 ETF

Доходность на риск

ADVE vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEAIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.56

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.15

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

12.29

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.26

+0.97

Корреляция

Корреляция между ADVE и AIA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и AIA

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AIA в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и AIA

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и AIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-60.89%

+42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.52%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-9.68%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-16.81%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.28%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и AIA

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

11.21%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

19.49%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

26.41%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

24.87%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

23.19%

-8.07%