PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.73% против 9.03% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с ABEMXADVDX с AHYMXADVDX с STK
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий ADVDX и VXUS

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

ADVDX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.71

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.33

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.63

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

10.05

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между ADVDX и VXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и VXUS

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и VXUS

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-35.97%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.27%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-29.44%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.97%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.26%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-8.29%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.95%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и VXUS

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.72%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

11.54%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

17.21%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.81%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.09%

-1.13%