PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с BJBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVDX с BJBHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) and BJBHX (abrdn Global High Income Fund) are both mutual funds - ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen, while BJBHX is a High Yield Bonds fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ADVDX returned 10.60%/yr vs 4.51%/yr for BJBHX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ADVDX charges 1.25%/yr vs 1.03%/yr for BJBHX.

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и BJBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у BJBHX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции BJBHX по среднегодовой доходности: 10.60% против 4.51% соответственно.

ADVDX

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
12.82%
6 месяцев
13.41%
1 год
28.18%
3 года*
15.75%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.60%

BJBHX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.46%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVDX и BJBHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		12.82%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		1.99%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%

Correlation

The correlation between ADVDX and BJBHX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2003 г.

0.46

The correlation between ADVDX and BJBHX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn Global High Income Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с AHYMXADVDX с ABEMX
Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FHYSXBJBHX с STKBJBHX с FAHCXBJBHX с ABEMXBJBHX с NLYBJBHX с FAXBJBHX с FAGIX

Доходность на риск

ADVDX vs. BJBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c BJBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXBJBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.37

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.73

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.73

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

9.65

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. BJBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJBHX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и BJBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXBJBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.34

-0.96

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и BJBHX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки BJBHX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и BJBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVDXBJBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-28.45%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-2.48%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-4.57%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-17.77%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-22.82%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.13%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-3.26%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.70%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и BJBHX

abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с abrdn Global High Income Fund (BJBHX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVDXBJBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.70%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

2.27%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

2.86%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

4.37%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

5.07%

+10.91%

Сравнение комиссий ADVDX и BJBHX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BJBHX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и BJBHX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности BJBHX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		7.72%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.03%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%

Часто задаваемые вопросы

ADVDX and BJBHX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVDX has higher volatility (3.48%) compared to BJBHX (0.70%). In terms of maximum drawdown, ADVDX dropped -62.03% vs BJBHX's -28.45%.

ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVDX и BJBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор