PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADVDX с AVUVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADVDX и AVUVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ADVDX с AVUVX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADVDX или AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADVDX:

0.65

AVUVX:

-0.20

Коэф-т Сортино

ADVDX:

0.91

AVUVX:

-0.12

Коэф-т Омега

ADVDX:

1.13

AVUVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

ADVDX:

0.64

AVUVX:

-0.18

Коэф-т Мартина

ADVDX:

2.82

AVUVX:

-0.45

Индекс Язвы

ADVDX:

2.96%

AVUVX:

12.06%

Дневная вол-ть

ADVDX:

14.47%

AVUVX:

25.91%

Макс. просадка

ADVDX:

-62.03%

AVUVX:

-50.24%

Текущая просадка

ADVDX:

-0.45%

AVUVX:

-18.39%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью -7.97%.

ADVDX

С начала года

5.20%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

2.82%

1 год

8.10%

3 года

7.11%

5 лет

10.01%

10 лет

6.97%

AVUVX

С начала года

-7.97%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-17.63%

1 год

-5.21%

3 года

2.96%

5 лет

16.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий ADVDX и AVUVX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADVDX и AVUVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг риск-скорректированной доходности ADVDX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADVDX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа AVUVX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и AVUVX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности AVUVX в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		5.44%5.59%5.70%6.09%5.17%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%6.20%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		4.47%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и AVUVX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и AVUVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и AVUVX

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 3.63%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...