Сравнение ADVDX с AVUVX
ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both mutual funds - ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ADVDX returned 8.30%/yr vs 14.03%/yr for AVUVX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADVDX charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.
Доходность
Сравнение доходности ADVDX и AVUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADVDX показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 27.03%.
ADVDX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 6.81%
AVUVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ADVDX и AVUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 13.91% | 20.33% | 7.74% | 13.35% | -13.36% | 16.80% | 10.33% | 5.75% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 27.03% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
Correlation
The correlation between ADVDX and AVUVX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between ADVDX and AVUVX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVDX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск
ADVDX
AVUVX
Сравнение ADVDX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVDX | AVUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 5.24 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 16.83 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADVDX и AVUVX
Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и AVUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVDX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -50.24% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.25% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -28.81% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -28.81% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -7.55% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.56% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVDX и AVUVX
Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 2.99%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVDX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.28% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.87% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 16.92% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 22.39% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 28.49% | -12.63% |
Сравнение комиссий ADVDX и AVUVX
ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVDX и AVUVX
Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности AVUVX в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 7.29% | 8.53% | 5.59% | 5.70% | 6.09% | 5.35% | 5.50% | 5.70% | 6.72% | 5.73% | 6.65% | 6.67% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.58% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADVDX and AVUVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUVX has higher volatility (3.28%) compared to ADVDX (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADVDX dropped -62.03% vs AVUVX's -50.24%.
AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVDX и AVUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор