PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с IXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		-1.55%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.90% соответственно.

ADVDX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.86%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.45%

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMXADVDX с STK
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG

Сравнение комиссий ADVDX и IXUS

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

ADVDX vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.64

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.27

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.43

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

9.39

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между ADVDX и IXUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и IXUS

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности IXUS в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.77%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и IXUS

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и IXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-36.22%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.36%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-30.04%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-36.22%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.29%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-7.58%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.93%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и IXUS

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 4.78%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

8.41%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

11.58%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

17.37%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

15.96%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.98%

-1.04%