PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 9.73% против 7.73% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с AHYMXADVDX с STK
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с AVEMABEMX с VXUSABEMX с CGFIX

Сравнение комиссий ADVDX и ABEMX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ADVDX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.90

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.50

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.49

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

10.16

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.90

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между ADVDX и ABEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и ABEMX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и ABEMX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-54.52%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-13.68%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-36.56%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-38.44%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-11.42%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-13.20%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.36%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и ABEMX

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 5.63%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

9.71%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

13.87%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.36%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

18.16%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.42%

-2.46%