Сравнение ADVDX с DYNF
ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both funds - ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, ADVDX returned 8.30%/yr vs 14.77%/yr for DYNF. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ADVDX charges 1.25%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности ADVDX и DYNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADVDX показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 14.84%.
ADVDX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 6.81%
DYNF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $130.88M | $135.08M | $164.31M |
Сравнение доходности по годам ADVDX и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 13.91% | 20.33% | 7.74% | 13.35% | -13.36% | 16.80% | 10.33% | 13.32% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 14.84% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.75% |
Correlation
The correlation between ADVDX and DYNF is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between ADVDX and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVDX vs. DYNF — Ранг доходности на риск
ADVDX
DYNF
Сравнение ADVDX c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVDX | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.06 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 13.93 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADVDX и DYNF
Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVDX | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -34.72% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.67% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -18.70% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -28.65% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -5.86% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.90% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVDX и DYNF
Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 2.99%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVDX | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.41% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 11.28% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 13.78% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.67% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 19.84% | -3.98% |
Сравнение комиссий ADVDX и DYNF
ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVDX и DYNF
Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности DYNF в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 7.29% | 8.53% | 5.59% | 5.70% | 6.09% | 5.35% | 5.50% | 5.70% | 6.72% | 5.73% | 6.65% | 6.67% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.77% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADVDX and DYNF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYNF has higher volatility (4.41%) compared to ADVDX (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADVDX dropped -62.03% vs DYNF's -34.72%.
ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVDX и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор