PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ADVDX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.81% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMXADVDX с STK
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ADVDX и DGRO

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

ADVDX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.66

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.48

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.80

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между ADVDX и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и DGRO

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и DGRO

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-35.10%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.92%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-19.31%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.10%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.70%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-3.48%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.37%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и DGRO

abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.57%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.21%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.47%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.84%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.63%

-0.67%