Сравнение ADSK с ZTS
ADSK (Autodesk, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 6.54%/yr for ZTS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -34.10%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 14.84% против 6.54% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
ZTS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам ADSK и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
ZTS Zoetis Inc. | -34.10% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between ADSK and ZTS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between ADSK and ZTS shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.50B
ZTS:
$34.72B
ADSK:
$6.84
ZTS:
$6.04
ADSK:
32.78
ZTS:
13.60
ADSK:
1.26
ZTS:
1.53
ADSK:
6.39
ZTS:
3.78
ADSK:
14.90
ZTS:
10.74
ADSK:
$7.51B
ZTS:
$9.51B
ADSK:
$6.84B
ZTS:
$6.73B
ADSK:
$2.14B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. ZTS — Ранг доходности на риск
ADSK
ZTS
Сравнение ADSK c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.69 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.89 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.90 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -1.38 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и ZTS
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -68.48% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -55.35% | +22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -61.77% | +28.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -68.48% | +16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -68.48% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -65.09% | +30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -14.80% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 25.93% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и ZTS
Autodesk, Inc. (ADSK) и Zoetis Inc. (ZTS) имеют волатильность 12.02% и 12.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 12.06% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 31.51% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 35.83% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 28.79% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 27.11% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и ZTS
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.51% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и ZTS
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and ZTS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.06%) compared to ADSK (12.02%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs ZTS's -68.48%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор