Сравнение ADSK с SNPS
ADSK (Autodesk, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADSK in Software - Application, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 14.84% против 24.38% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам ADSK и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between ADSK and SNPS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.43 |
The correlation between ADSK and SNPS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.50B
SNPS:
$89.14B
ADSK:
$6.84
SNPS:
$4.57
ADSK:
32.78
SNPS:
101.84
ADSK:
1.26
SNPS:
4.37
ADSK:
6.39
SNPS:
9.07
ADSK:
14.90
SNPS:
2.92
ADSK:
$7.51B
SNPS:
$8.68B
ADSK:
$6.84B
SNPS:
$6.38B
ADSK:
$2.14B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ADSK
SNPS
Сравнение ADSK c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.15 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.24 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.11 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и SNPS
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -60.95% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -41.04% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -41.04% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -41.04% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -41.04% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -27.90% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -20.29% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 25.99% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и SNPS
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 12.02%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 13.66% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 30.97% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 56.70% | -23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 40.82% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 35.09% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и SNPS
Ни ADSK, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и SNPS
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and SNPS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to ADSK (12.02%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор