Сравнение ADSK с RTX
ADSK (Autodesk, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADSK returned 13.54%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -32.97%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 13.54% против 15.68% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -14.11%
- С начала года
- -32.97%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- 13.54%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам ADSK и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -32.97% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between ADSK and RTX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.30 |
The correlation between ADSK and RTX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$42.07B
RTX:
$250.45B
ADSK:
$6.84
RTX:
$5.34
ADSK:
29.03
RTX:
34.39
ADSK:
1.12
RTX:
1.37
ADSK:
5.66
RTX:
2.76
ADSK:
13.19
RTX:
3.78
ADSK:
$7.51B
RTX:
$90.37B
ADSK:
$6.84B
RTX:
$18.27B
ADSK:
$2.14B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. RTX — Ранг доходности на риск
ADSK
RTX
Сравнение ADSK c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.68 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 4.55 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и RTX
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -55.14% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -19.32% | -19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.28% | -29.48% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -32.84% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -51.98% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.03% | -13.13% | -28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -13.03% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 7.10% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и RTX
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 8.72% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 18.40% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 24.26% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 23.94% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 27.77% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и RTX
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и RTX
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and RTX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (13.87%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор