PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADSK (Autodesk, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ADSK returned 14.89%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 14.89% против 24.31% соответственно.

ADSK

1 день
-2.14%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-24.45%
3 года*
3.77%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
14.89%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-23.98%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between ADSK and NFLX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.35

The correlation between ADSK and NFLX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$47.71B

NFLX:

$355.22B

EPS

ADSK:

$6.84

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

ADSK:

32.92

NFLX:

26.73

Коэффициент PEG

ADSK:

1.27

NFLX:

1.06

Коэффициент P/S

ADSK:

6.42

NFLX:

7.62

Коэффициент P/B

ADSK:

14.96

NFLX:

11.41

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

ADSK vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 88
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSKNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-1.01

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.43

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.82

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.77

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.36

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSK vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSKNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-1.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ADSK и NFLX

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSKNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-81.99%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-43.35%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.15%

-43.35%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-75.95%

+23.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-75.95%

+23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.25%

-38.29%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-24.90%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

24.70%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и NFLX

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSKNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

6.64%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.90%

25.22%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

33.15%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

43.10%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.44%

41.52%

-5.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и NFLX

Ни ADSK, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.93B
12.25B
(ADSK) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
91.0%
51.9%
Активы портфеля
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

ADSK and NFLX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (12.22%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs NFLX's -81.99%.

ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор