Сравнение ADSK с NFLX
ADSK (Autodesk, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ADSK returned 13.99%/yr vs 22.91%/yr for NFLX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -26.42%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 13.99% против 22.91% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 12.37%
- 6 месяцев
- -18.02%
- С начала года
- -26.42%
- 1 год
- -26.67%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- 13.99%
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам ADSK и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -26.42% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between ADSK and NFLX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.35 |
The correlation between ADSK and NFLX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$45.99B
NFLX:
$284.65B
ADSK:
$6.84
NFLX:
$3.17
ADSK:
31.86
NFLX:
21.32
ADSK:
1.22
NFLX:
0.84
ADSK:
6.21
NFLX:
6.02
ADSK:
14.48
NFLX:
9.55
ADSK:
$7.51B
NFLX:
$48.37B
ADSK:
$6.84B
NFLX:
$23.76B
ADSK:
$2.14B
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. NFLX — Ранг доходности на риск
ADSK
NFLX
Сравнение ADSK c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.75 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.95 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.76 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и NFLX
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -81.99% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -46.49% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -49.52% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -75.95% | +23.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -75.95% | +23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -49.52% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -24.98% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 25.06% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и NFLX
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 9.67%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 13.34% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 27.81% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 34.79% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 43.50% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 41.38% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и NFLX
Ни ADSK, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и NFLX
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and NFLX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to ADSK (9.67%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs NFLX's -81.99%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор