PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с MAR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ADSK (Autodesk, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 20.56%/yr for MAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 14.84% против 20.56% соответственно.

ADSK

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-24.30%
6 месяцев
-25.49%
1 год
-24.61%
3 года*
3.62%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
14.84%

MAR

1 день
0.56%
1 месяц
11.67%
С начала года
27.37%
6 месяцев
39.22%
1 год
49.32%
3 года*
31.28%
5 лет*
23.27%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-24.30%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
MAR
Marriott International, Inc.		27.37%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between ADSK and MAR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.36

The correlation between ADSK and MAR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ADSK:

$6.84

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

ADSK:

32.78

MAR:

31.09

Коэффициент PEG

ADSK:

1.26

MAR:

0.81

Коэффициент P/S

ADSK:

6.39

MAR:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

ADSK vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 99
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSKMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.90

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.84

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.92

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.83

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSK vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSKMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.90

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.81

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ADSK и MAR

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSKMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-75.59%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-12.65%

-20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.15%

-30.50%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-30.50%

-21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-61.26%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

0.00%

-34.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-14.90%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.43%

5.03%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и MAR

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSKMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

6.24%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

19.82%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.78%

26.11%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

28.81%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

32.89%

+3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и MAR

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.70%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.93B
1.81B
(ADSK) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADSK and MAR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (12.02%) compared to MAR (6.24%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор