Сравнение ADSK с LOW
ADSK (Autodesk, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 12.83%/yr for LOW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 14.84% против 12.83% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
LOW
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам ADSK и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -9.03% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between ADSK and LOW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.30 |
The correlation between ADSK and LOW shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.50B
LOW:
$121.73B
ADSK:
$6.84
LOW:
$11.86
ADSK:
32.78
LOW:
18.33
ADSK:
1.26
LOW:
20.02
ADSK:
6.39
LOW:
1.38
ADSK:
$7.51B
LOW:
$88.43B
ADSK:
$6.84B
LOW:
$29.89B
ADSK:
$2.14B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. LOW — Ранг доходности на риск
ADSK
LOW
Сравнение ADSK c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.03 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.07 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.03 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и LOW
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -62.52% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -27.75% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -27.75% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -33.86% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -48.63% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -24.00% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -16.60% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 12.05% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и LOW
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 8.03% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 20.37% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 26.12% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 26.23% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 29.17% | +7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и LOW
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.21% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и LOW
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and LOW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to LOW (8.03%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор