PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADPV (Adaptiv Select ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ADPV is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 27.04%/yr vs 21.90%/yr for SPTM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADPV показывает доходность 10.73%, а SPTM немного выше – 11.10%.

ADPV

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.05%
1 год
39.30%
3 года*
27.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		10.73%21.19%43.88%-0.62%0.57%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%1.99%

Correlation

The correlation between ADPV and SPTM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.65

The correlation between ADPV and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADPV и SPTM

Секторы
ADPV
SPTM

Энергетика

23.7%
3.7%

Технологии

15.1%
34.0%

Недвижимость

11.8%
2.3%

Здравоохранение

11.6%
8.6%

Сырьевые материалы

11.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.5%

Коммунальные услуги

7.2%
2.3%

Промышленность

7.0%
9.4%

Финансовые услуги

4.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

ADPV
23.7%
SPTM
3.7%

Технологии

ADPV
15.1%
SPTM
34.0%

Недвижимость

ADPV
11.8%
SPTM
2.3%

Здравоохранение

ADPV
11.6%
SPTM
8.6%

Сырьевые материалы

ADPV
11.2%
SPTM
2.0%

Потребительский циклический сектор

ADPV
7.8%
SPTM
10.3%

Коммуникационные услуги

ADPV
7.5%
SPTM
10.5%

Коммунальные услуги

ADPV
7.2%
SPTM
2.3%

Промышленность

ADPV
7.0%
SPTM
9.4%

Финансовые услуги

ADPV
4.2%
SPTM
12.1%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

SPTM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

ADPV vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.36

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.23

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.22

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

15.01

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.36

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.46

+0.52

Просадки

Сравнение просадок ADPV и SPTM

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-54.80%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.68%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-18.87%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-9.05%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.86%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и SPTM

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.88%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

8.92%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

11.88%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.87%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.03%

+2.81%

Сравнение комиссий ADPV и SPTM

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и SPTM

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and SPTM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (5.94%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, ADPV leads with 27.04% vs 21.90% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 27.04% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.63% for ADPV.

They also come from different issuers: Adaptiv and State Street. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор