PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADPV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ADPV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и MTUM


2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF
1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
-1.94%22.15%32.89%9.15%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%.


ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
10 лет*

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adaptiv Select ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий ADPV и MTUM

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


Доходность на риск

ADPV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADPVMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.82

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.83

-0.37

ADPV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ADPVMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.94

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.73

+0.14

Корреляция

Корреляция между ADPV и MTUM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и MTUM

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MTUM в 0.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF
0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и MTUM

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и MTUM.


Загрузка...

Показатели просадок


ADPVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-34.08%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.26%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.28%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.26%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и MTUM

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ADPVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.49%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

14.74%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

23.02%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

20.39%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.83%

+0.17%