PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

ADPV и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и FPX

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-5.85%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий ADPV и FPX

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

ADPV vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.05

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.19

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

10.78

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.53

+0.34

Корреляция

Корреляция между ADPV и FPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и FPX

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и FPX

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-56.29%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.19%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.75%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-11.43%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.20%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и FPX

Adaptiv Select ETF (ADPV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 9.47% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.11%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

18.68%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

29.37%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

26.54%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

24.17%

-3.17%