Сравнение ADP с SPGI
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 12.40% против 15.70% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам ADP и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between ADP and SPGI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.50 |
The correlation between ADP and SPGI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
SPGI:
$124.67B
ADP:
$10.72
SPGI:
$15.79
ADP:
21.10
SPGI:
26.53
ADP:
1.59
SPGI:
3.47
ADP:
4.25
SPGI:
8.06
ADP:
14.33
SPGI:
3.98
ADP:
$21.60B
SPGI:
$15.73B
ADP:
$10.26B
SPGI:
$8.15B
ADP:
$6.51B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. SPGI — Ранг доходности на риск
ADP
SPGI
Сравнение ADP c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.54 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.03 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и SPGI
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -74.67% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -30.48% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -30.48% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -39.76% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -39.76% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -25.12% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -15.23% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 16.07% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SPGI
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.62% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 24.13% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 27.63% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 24.51% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 26.03% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SPGI
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и SPGI
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and SPGI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор