PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с OKLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с OKLO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, ADP returned 3.25%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и OKLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Oklo Inc. (OKLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

OKLO

1 день
-0.64%
1 месяц
-17.47%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-34.24%
1 год
-10.84%
3 года*
75.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и OKLO

2026 (YTD)20252024202320222021
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%22.36%
OKLO
Oklo Inc.		-19.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%

Correlation

The correlation between ADP and OKLO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.06

The correlation between ADP and OKLO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

OKLO:

$9.79B

EPS

ADP:

$10.72

OKLO:

-$0.85

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

OKLO:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

OKLO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

OKLO:

-$149.00K

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

OKLO:

-$172.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Oklo Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR

Доходность на риск

ADP vs. OKLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c OKLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPOKLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.11

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
0.60

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.06

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.15

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.24

-0.97

ADP vs. OKLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа OKLO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и OKLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и OKLO

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и OKLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPOKLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-73.83%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-73.83%

+35.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-73.83%

+33.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-66.99%

+38.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-18.13%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

45.70%

-25.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и OKLO

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPOKLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

27.86%

-18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

69.66%

-49.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

101.88%

-77.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

85.88%

-63.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

85.88%

-61.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и OKLO

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и OKLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
0
(ADP) Общая выручка
(OKLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADP and OKLO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (27.86%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs OKLO's -73.83%.

OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и OKLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор