Сравнение ADP с GEV
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, GEV in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, ADP returned -24.57% vs 93.31% for GEV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ADP и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADP и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 21.37% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between ADP and GEV is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between ADP and GEV has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
GEV:
$255.86B
ADP:
$10.72
GEV:
$34.12
ADP:
21.10
GEV:
27.57
ADP:
1.59
GEV:
0.13
ADP:
4.25
GEV:
6.56
ADP:
14.33
GEV:
18.38
ADP:
$21.60B
GEV:
$39.38B
ADP:
$10.26B
GEV:
$7.85B
ADP:
$6.51B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. GEV — Ранг доходности на риск
ADP
GEV
Сравнение ADP c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.82 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.27 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и GEV
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -38.29% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -24.57% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -18.17% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -6.99% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 8.31% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и GEV
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 13.17% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 34.45% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 49.09% | -24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 53.62% | -31.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 53.62% | -29.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и GEV
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и GEV
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and GEV have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.17%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор