PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с FTXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, ADP returned 4.65%/yr vs 33.38%/yr for FTXL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 111.02%.

ADP

1 день
2.75%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-12.84%
1 год
-26.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
4.65%
10 лет*
12.21%

FTXL

1 день
-7.99%
1 месяц
10.24%
С начала года
111.02%
6 месяцев
108.37%
1 год
198.66%
3 года*
59.97%
5 лет*
33.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-12.92%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		111.02%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between ADP and FTXL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.35

The correlation between ADP and FTXL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

ADP vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
4.89

-5.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
4.49

-6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.63

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

13.78

-14.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

47.69

-48.99

ADP vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 4.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и FTXL

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-43.87%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-14.51%

-23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-41.57%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-43.87%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-7.99%

-22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-10.53%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.84%

4.18%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и FTXL

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 8.81%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

22.71%

-13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

34.66%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

40.91%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

37.11%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

34.77%

-10.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и FTXL

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.01%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADP and FTXL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (22.71%) compared to ADP (8.81%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор