PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с CIFR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, ADP returned 3.25%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

CIFR

1 день
8.26%
1 месяц
15.35%
С начала года
65.99%
6 месяцев
43.70%
1 год
538.02%
3 года*
113.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%19.07%
CIFR
Cipher Digital Inc.		65.99%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.65%

Correlation

The correlation between ADP and CIFR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.07

The correlation between ADP and CIFR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

CIFR:

$9.93B

EPS

ADP:

$10.72

CIFR:

-$2.33

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

CIFR:

53.84

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

CIFR:

13.90

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

CIFR:

$174.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

CIFR:

-$172.84M

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

CIFR:

-$169.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Cipher Digital Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

ADP vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
4.98

-5.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.86

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.45

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

10.56

-11.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

21.19

-22.39

ADP vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и CIFR

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-97.16%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-51.38%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-71.74%

+30.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-6.81%

-21.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-66.24%

+53.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

25.57%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и CIFR

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

31.19%

-22.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

72.25%

-51.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

109.30%

-85.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

121.97%

-99.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

121.97%

-97.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и CIFR

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
CIFR
Cipher Digital Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
0
(ADP) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADP and CIFR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (31.19%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор