PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, ADP returned -28.50% vs 223.67% for CHPS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

ADP

1 день
-1.48%
1 месяц
7.77%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-11.18%
1 год
-28.50%
3 года*
4.06%
5 лет*
5.09%
10 лет*
12.48%

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.73%-10.18%28.41%3.70%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between ADP and CHPS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.05

The correlation between ADP and CHPS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

ADP vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
6.54

-7.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
6.07

-7.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.81

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

12.87

-13.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

49.99

-51.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

6.54

-7.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.81

-1.27

Просадки

Сравнение просадок ADP и CHPS

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-39.44%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.78%

-17.50%

-23.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.56%

0.00%

-28.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-9.16%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.68%

4.50%

+18.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и CHPS

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.79%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

14.18%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

28.19%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

34.43%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

33.78%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

33.78%

-9.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и CHPS

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.85%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADP and CHPS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to ADP (9.79%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор