PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADP с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, ADP returned 5.61%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ADP и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

ADP

1 день
3.67%
1 месяц
15.57%
6 месяцев
0.17%
С начала года
1.33%
1 год
-12.18%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
12.89%

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.33%-10.18%28.41%4.70%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between ADP and CHPS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between ADP and CHPS has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

ADP vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
3.20

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.33

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

6.42

-6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

23.71

-24.28

ADP vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и CHPS

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-39.44%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.07%

-21.52%

-16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-39.44%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-21.52%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-9.15%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.46%

5.82%

+15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и CHPS

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.87%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

21.77%

-11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

38.10%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

43.24%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

36.55%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

36.55%

-11.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и CHPS

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.59%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADP and CHPS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор