Сравнение CHPS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
CHPS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPS или SOXQ.
Основные характеристики
| CHPS | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.86% | 19.73% |
| Дох-ть за 1 год | 33.68% | 44.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 5.29 |
| Индекс Язвы | 9.67% | 9.18% |
| Дневная вол-ть | 30.96% | 34.64% |
| Макс. просадка | -23.80% | -46.01% |
| Текущая просадка | -17.96% | -15.73% |
Корреляция
Корреляция между CHPS и SOXQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и SOXQ
С начала года, CHPS показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 19.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и SOXQ
CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHPS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и SOXQ
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SOXQ в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.70% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и SOXQ
Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и SOXQ
Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 7.73%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.