PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHPS с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с SOXQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

CHPS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPS или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между CHPS и SOXQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

-0.19

SOXQ:

-0.03

Коэф-т Сортино

CHPS:

0.08

SOXQ:

0.35

Коэф-т Омега

CHPS:

1.01

SOXQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

CHPS:

-0.13

SOXQ:

0.03

Коэф-т Мартина

CHPS:

-0.28

SOXQ:

0.06

Индекс Язвы

CHPS:

18.39%

SOXQ:

16.94%

Дневная вол-ть

CHPS:

38.96%

SOXQ:

44.92%

Макс. просадка

CHPS:

-39.44%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

CHPS:

-18.43%

SOXQ:

-16.27%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -0.98%.

CHPS

С начала года

2.32%

1 месяц

24.35%

6 месяцев

3.58%

1 год

-6.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

-0.98%

1 месяц

28.47%

6 месяцев

2.24%

1 год

-0.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHPS и SOXQ

CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SOXQ

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SOXQ в 0.69%

TTM2024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		1.73%1.75%0.36%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.68%0.87%1.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SOXQ

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SOXQ

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 9.05%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...