Сравнение CHPS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
CHPS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и SOXQ
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CHPS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CHPS
SOXQ
Сравнение CHPS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 2.08 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.68 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 4.79 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | 17.49 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.60 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CHPS и SOXQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и SOXQ
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и SOXQ
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -46.01% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -17.44% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -7.78% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -13.37% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.78% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и SOXQ
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 12.69% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 26.33% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 40.14% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 36.10% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 36.10% | -3.28% |