PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHPS с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.09%
-2.82%
CHPS
SOXQ

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 19.64%.


CHPS

С начала года

8.24%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-11.09%

1 год

20.46%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SOXQ

С начала года

19.64%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-2.82%

1 год

33.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CHPSSOXQ
Коэф-т Шарпа0.670.98
Коэф-т Сортино1.081.44
Коэф-т Омега1.141.19
Коэф-т Кальмара0.871.35
Коэф-т Мартина1.973.48
Индекс Язвы10.53%9.75%
Дневная вол-ть30.97%34.75%
Макс. просадка-23.80%-46.01%
Текущая просадка-19.91%-15.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и SOXQ

CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CHPS и SOXQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHPS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.670.98
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.081.44
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.19
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.871.35
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.973.48
CHPS
SOXQ

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.67
0.98
CHPS
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SOXQ

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SOXQ в 0.70%


TTM202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.02%0.36%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SOXQ

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.91%
-15.80%
CHPS
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SOXQ

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 7.88%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
9.42%
CHPS
SOXQ