PortfoliosLab logo
Сравнение CHPS с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHPS и SOXQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
12.30%
CHPS
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

-0.21

SOXQ:

-0.08

Коэф-т Сортино

CHPS:

-0.04

SOXQ:

0.20

Коэф-т Омега

CHPS:

1.00

SOXQ:

1.03

Коэф-т Кальмара

CHPS:

-0.20

SOXQ:

-0.09

Коэф-т Мартина

CHPS:

-0.47

SOXQ:

-0.22

Индекс Язвы

CHPS:

17.28%

SOXQ:

15.84%

Дневная вол-ть

CHPS:

38.63%

SOXQ:

44.63%

Макс. просадка

CHPS:

-39.44%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

CHPS:

-28.87%

SOXQ:

-28.47%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность -10.78%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -15.42%.


CHPS

С начала года

-10.78%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-11.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

-15.42%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-18.15%

1 год

-6.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и SOXQ

CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHPS: 0.15%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHPS: -0.21
SOXQ: -0.08
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHPS: -0.04
SOXQ: 0.20
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHPS: 1.00
SOXQ: 1.03
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHPS: -0.20
SOXQ: -0.09
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHPS: -0.47
SOXQ: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.08
CHPS
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SOXQ

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SOXQ в 0.81%


TTM2024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.98%1.74%0.36%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.81%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SOXQ

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.87%
-28.47%
CHPS
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SOXQ

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 22.83%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.83%
26.13%
CHPS
SOXQ