PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

CHPS и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%18.15%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		12.42%39.98%11.92%17.71%
Разные валюты инструментов

CHPS торгуется в USD, в то время как XCHP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у XCHP.TO с доходностью 9.22%.

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
9.22%
6 месяцев
19.18%
1 год
77.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGSCHPS с IGM
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с 3800.HK

Сравнение комиссий CHPS и XCHP.TO

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

CHPS vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.94

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.61

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

2.48

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

9.66

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.94

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.92

+0.10

Корреляция

Корреляция между CHPS и XCHP.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и XCHP.TO

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и XCHP.TO

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPSXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-38.95%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-17.39%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-6.55%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-9.24%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

6.70%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и XCHP.TO

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPSXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

12.44%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

26.59%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

41.17%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

38.92%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

38.92%

-6.10%