PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHPS с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с MAGS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

CHPS и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPS или MAGS.

Корреляция

Корреляция между CHPS и MAGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

-0.19

MAGS:

0.89

Коэф-т Сортино

CHPS:

0.08

MAGS:

1.44

Коэф-т Омега

CHPS:

1.01

MAGS:

1.19

Коэф-т Кальмара

CHPS:

-0.13

MAGS:

1.03

Коэф-т Мартина

CHPS:

-0.28

MAGS:

2.83

Индекс Язвы

CHPS:

18.39%

MAGS:

10.86%

Дневная вол-ть

CHPS:

38.96%

MAGS:

33.86%

Макс. просадка

CHPS:

-39.44%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

CHPS:

-18.43%

MAGS:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -3.64%.

CHPS

С начала года

2.32%

1 месяц

24.35%

6 месяцев

3.58%

1 год

-6.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-3.64%

1 месяц

23.45%

6 месяцев

4.74%

1 год

29.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHPS и MAGS

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и MAGS

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности MAGS в 0.84%

TTM20242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		1.73%1.75%0.36%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.84%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и MAGS

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и MAGS

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 9.05%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...