PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHPS с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHPS и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.09%
24.42%
CHPS
MAGS

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 52.77%.


CHPS

С начала года

8.24%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-11.09%

1 год

20.46%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAGS

С начала года

52.77%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

24.42%

1 год

56.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CHPSMAGS
Коэф-т Шарпа0.672.25
Коэф-т Сортино1.082.89
Коэф-т Омега1.141.38
Коэф-т Кальмара0.873.10
Коэф-т Мартина1.9710.08
Индекс Язвы10.53%5.58%
Дневная вол-ть30.97%24.95%
Макс. просадка-23.80%-18.10%
Текущая просадка-19.91%-2.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и MAGS

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.


MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CHPS и MAGS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHPS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.672.25
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.082.89
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.38
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.873.10
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.9710.08
CHPS
MAGS

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.67
2.25
CHPS
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и MAGS

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MAGS в 0.29%


TTM2023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.02%0.36%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.29%0.44%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и MAGS

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.91%
-2.35%
CHPS
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и MAGS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 7.88% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
8.10%
CHPS
MAGS