PortfoliosLab logo
Сравнение CHPS с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHPS и MAGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CHPS и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.44%
50.83%
CHPS
MAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

-0.24

MAGS:

0.73

Коэф-т Сортино

CHPS:

-0.08

MAGS:

1.21

Коэф-т Омега

CHPS:

0.99

MAGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

CHPS:

-0.23

MAGS:

0.82

Коэф-т Мартина

CHPS:

-0.53

MAGS:

2.42

Индекс Язвы

CHPS:

17.37%

MAGS:

10.13%

Дневная вол-ть

CHPS:

38.61%

MAGS:

33.50%

Макс. просадка

CHPS:

-39.44%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

CHPS:

-28.29%

MAGS:

-19.55%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -14.57%.


CHPS

С начала года

-10.06%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-15.15%

1 год

-12.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-14.57%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-4.28%

1 год

21.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и MAGS

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.


График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHPS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHPS: -0.24
MAGS: 0.73
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHPS: -0.08
MAGS: 1.21
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHPS: 0.99
MAGS: 1.16
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHPS: -0.23
MAGS: 0.82
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHPS: -0.53
MAGS: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.73
CHPS
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и MAGS

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности MAGS в 0.95%


TTM20242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.96%1.74%0.36%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.95%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и MAGS

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.29%
-19.55%
CHPS
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и MAGS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 20.39%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.78%
20.39%
CHPS
MAGS