Сравнение CHPS с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
CHPS и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPS и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и MAGS
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
CHPS vs. MAGS — Ранг доходности на риск
CHPS
MAGS
Сравнение CHPS c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.97 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.58 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 1.60 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | 5.57 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.97 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.36 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CHPS и MAGS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и MAGS
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и MAGS
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -29.91% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -18.62% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -13.78% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -4.77% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 5.36% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и MAGS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 8.50% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 15.51% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 28.70% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 26.28% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 26.28% | +6.54% |