PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHPS с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHPSMAGS
Дох-ть с нач. г.10.86%42.42%
Дох-ть за 1 год33.68%57.08%
Коэф-т Шарпа1.182.38
Коэф-т Сортино1.683.01
Коэф-т Омега1.221.40
Коэф-т Кальмара1.543.23
Коэф-т Мартина3.7910.49
Индекс Язвы9.67%5.57%
Дневная вол-ть30.96%24.62%
Макс. просадка-23.80%-18.10%
Текущая просадка-17.96%-4.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CHPS и MAGS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и MAGS

С начала года, CHPS показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 42.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
17.98%
CHPS
MAGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и MAGS

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.


MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHPS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHPS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.79
MAGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.49

Сравнение коэффициента Шарпа CHPS и MAGS

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.18
2.38
CHPS
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и MAGS

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности MAGS в 0.31%


TTM2023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
0.99%0.36%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.31%0.44%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и MAGS

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.96%
-4.41%
CHPS
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и MAGS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
6.84%
CHPS
MAGS