Сравнение ADP с BIP
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 13.20%/yr for BIP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям BIP по среднегодовой доходности: 12.40% против 13.20% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
BIP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам ADP и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 12.75% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
Correlation
The correlation between ADP and BIP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ADP and BIP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
BIP:
$17.60B
ADP:
$10.72
BIP:
$0.91
ADP:
21.10
BIP:
42.26
ADP:
1.59
BIP:
0.22
ADP:
4.25
BIP:
0.73
ADP:
14.33
BIP:
3.81
ADP:
$21.60B
BIP:
$24.01B
ADP:
$10.26B
BIP:
$6.49B
ADP:
$6.51B
BIP:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. BIP — Ранг доходности на риск
ADP
BIP
Сравнение ADP c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.51 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.27 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и BIP
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -56.07% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -12.50% | -25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -41.11% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -49.85% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -51.33% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -2.58% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -10.25% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 5.76% | +14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и BIP
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 4.97% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 15.04% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 19.67% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 26.66% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 28.01% | -3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и BIP
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BIP в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.62% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и BIP
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and BIP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to BIP (4.97%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs BIP's -56.07%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор