PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, ADP returned -26.95% vs 204.96% for AIS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ADP и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

ADP

1 день
2.75%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-12.84%
1 год
-26.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
4.65%
10 лет*
12.21%

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и AIS

2026 (YTD)20252024
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-12.92%-10.18%-3.85%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between ADP and AIS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.06

The correlation between ADP and AIS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

ADP vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
4.96

-6.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
4.50

-6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.65

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

13.02

-13.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

39.90

-41.20

ADP vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и AIS

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-32.78%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-15.84%

-22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-8.85%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-5.48%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.84%

5.16%

+15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и AIS

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 8.81%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

23.82%

-15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

36.25%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

41.61%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

41.09%

-18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

41.09%

-16.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и AIS

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.01%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADP and AIS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.82%) compared to ADP (8.81%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор