Сравнение ADME с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
ADME и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ADME и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и RLY
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
ADME vs. RLY — Ранг доходности на риск
ADME
RLY
Сравнение ADME c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.31 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.01 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.10 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 18.32 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.31 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ADME и RLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и RLY
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и RLY
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -37.75% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.94% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -18.94% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.48% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -9.56% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.68% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и RLY
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.03% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.54% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 13.22% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 13.60% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.82% | +0.63% |