Сравнение ADME с RLY
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both Hedge Fund funds - ADME tracks the Aptus Behavioral Momentum Index while RLY tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ADME returned 8.46%/yr vs 7.92%/yr for RLY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ADME charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for RLY.
Доходность
Сравнение доходности ADME и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции ADME превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.92% соответственно.
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
RLY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам ADME и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 13.53% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Correlation
The correlation between ADME and RLY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between ADME and RLY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. RLY — Ранг доходности на риск
ADME
RLY
Сравнение ADME c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADME | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.26 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 11.77 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADME и RLY
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -37.75% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.54% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -10.08% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -18.94% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -34.17% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -4.63% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.42% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.09% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и RLY
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеют волатильность 3.16% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.08% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 8.48% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 10.52% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 13.54% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13.78% | +0.65% |
Сравнение комиссий ADME и RLY
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и RLY
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RLY в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.12% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
ADME and RLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADME has higher volatility (3.16%) compared to RLY (3.08%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs RLY's -37.75%.
On 10-year performance, ADME leads with 8.46% vs 7.92% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ADME has performed better with a 8.46% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
RLY has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.35% for ADME.
ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.50% for RLY.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADME и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор