PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с RLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both Hedge Fund funds. ADME is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 10.43%/yr for RLY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ADME charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности ADME и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 17.13%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between ADME and RLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.49

The correlation between ADME and RLY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADME и RLY

Секторы
ADME
RLY

Технологии

35.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.6%

Здравоохранение

8.4%
0.8%

Промышленность

8.3%
16.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.6%

Энергетика

3.6%
30.1%

Коммунальные услуги

2.3%
15.9%

Недвижимость

2.0%
5.4%

Сырьевые материалы

1.7%
25.1%

Технологии

ADME
35.2%
RLY

-

Финансовые услуги

ADME
11.9%
RLY
0.0%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
RLY

-

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
RLY
2.6%

Здравоохранение

ADME
8.4%
RLY
0.8%

Промышленность

ADME
8.3%
RLY
16.5%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
RLY
3.6%

Энергетика

ADME
3.6%
RLY
30.1%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
RLY
15.9%

Недвижимость

ADME
2.0%
RLY
5.4%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
RLY
25.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

ADME vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMERLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.17

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.33

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

8.60

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

31.17

-18.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMERLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.17

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ADME и RLY

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMERLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-37.75%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-3.71%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-10.08%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-18.94%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.60%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-9.46%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.02%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и RLY

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеют волатильность 2.99% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMERLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.00%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.15%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

10.06%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

13.54%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.81%

+0.59%

Сравнение комиссий ADME и RLY

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и RLY

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RLY в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

ADME and RLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.00%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs RLY's -37.75%.

On 5-year performance, RLY leads with 10.43% vs 8.23% for ADME. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RLY has performed better with a 10.43% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.37% for ADME.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор