Сравнение ADME с QTR
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ADME returned 15.39%/yr vs 18.12%/yr for QTR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ADME charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for QTR.
Доходность
Сравнение доходности ADME и QTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 11.83%.
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
QTR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 11.83%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADME и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 5.47% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 11.83% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Correlation
The correlation between ADME and QTR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between ADME and QTR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. QTR — Ранг доходности на риск
ADME
QTR
Сравнение ADME c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADME | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.75 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 5.68 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADME и QTR
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и QTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -31.72% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -12.29% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -18.99% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -5.17% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.70% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.78% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и QTR
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 3.16%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.74% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 13.36% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 16.36% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 18.33% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 18.33% | -3.90% |
Сравнение комиссий ADME и QTR
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и QTR
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QTR в 16.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.70% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ADME and QTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QTR has higher volatility (5.74%) compared to ADME (3.16%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs QTR's -31.72%.
On 3-year performance, QTR leads with 18.12% vs 15.39% for ADME. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTR has performed better with a 18.12% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
QTR has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 0.35% for ADME.
ADME is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.60% for QTR.
ADME currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADME и QTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор