PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с QTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADME с QTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).

ADME и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ADME и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADME и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%15.42%-21.80%5.94%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с SPYADME с BRK-BADME с FTLSADME с PUTWADME с VOO
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF

Сравнение комиссий ADME и QTR

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.

ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Доходность на риск

ADME vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEQTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.49

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

5.22

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между ADME и QTR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и QTR

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QTR в 20.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и QTR

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и QTR.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMEQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-31.72%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-12.29%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-9.70%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-9.10%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.50%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и QTR

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMEQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.04%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.86%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

16.47%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

18.16%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.16%

-3.71%