Сравнение ADME с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
ADME и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ADME и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.52% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -18.77% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.67% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.67%.
ADME
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и OSCV
И ADME, и OSCV имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ADME vs. OSCV — Ранг доходности на риск
ADME
OSCV
Сравнение ADME c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.80 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ADME и OSCV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и OSCV
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и OSCV
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -42.40% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -11.67% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -22.92% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.78% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -7.73% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.07% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и OSCV
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.03%, в то время как у Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.74% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.52% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 16.96% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 17.34% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 21.05% | -6.60% |