PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с OSCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. ADME is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 5.11%/yr for OSCV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADME и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 8.34%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и OSCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-18.77%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%

Correlation

The correlation between ADME and OSCV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.66

The correlation between ADME and OSCV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADME и OSCV

Секторы
ADME
OSCV

Технологии

35.2%
2.0%

Финансовые услуги

11.9%
27.6%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

8.3%
17.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.0%

Энергетика

3.6%
11.3%

Коммунальные услуги

2.3%
3.1%

Недвижимость

2.0%
8.5%

Сырьевые материалы

1.7%
5.6%

Технологии

ADME
35.2%
OSCV
2.0%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
OSCV
27.6%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
OSCV

-

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
OSCV
9.9%

Здравоохранение

ADME
8.4%
OSCV
8.3%

Промышленность

ADME
8.3%
OSCV
17.0%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
OSCV
2.0%

Энергетика

ADME
3.6%
OSCV
11.3%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
OSCV
3.1%

Недвижимость

ADME
2.0%
OSCV
8.5%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
OSCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

ADME vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.03

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.61

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.81

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

5.34

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.03

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ADME и OSCV

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-42.40%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.55%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-22.92%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-22.92%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.46%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.60%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.55%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и OSCV

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.99%, в то время как у Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.47%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.45%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

13.37%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.26%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

20.91%

-6.51%

Сравнение комиссий ADME и OSCV

И ADME, и OSCV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и OSCV

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности OSCV в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and OSCV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCV has higher volatility (3.47%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.23% vs 5.11% for OSCV. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.23% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADME and OSCV have the same expense ratio: 0.79% per year.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.37% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while OSCV is Small Cap Blend Equities.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор