Сравнение ADME с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
ADME и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ADME и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 3.43% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и HEQT
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
ADME vs. HEQT — Ранг доходности на риск
ADME
HEQT
Сравнение ADME c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.90 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.14 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 9.20 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ADME и HEQT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и HEQT
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и HEQT
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -11.51% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -5.22% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.58% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -2.88% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.22% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и HEQT
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.50% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 5.60% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 8.45% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 8.57% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 8.57% | +5.88% |