Сравнение ADMA с STRL
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 1.84% против 67.37% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам ADMA и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between ADMA and STRL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between ADMA and STRL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
STRL:
$26.66B
ADMA:
$0.68
STRL:
$11.19
ADMA:
12.13
STRL:
76.77
ADMA:
3.93
STRL:
9.22
ADMA:
5.05
STRL:
22.41
ADMA:
$509.86M
STRL:
$2.88B
ADMA:
$312.42M
STRL:
$664.66M
ADMA:
$218.74M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. STRL — Ранг доходности на риск
ADMA
STRL
Сравнение ADMA c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.54 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 10.41 | -11.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 28.52 | -30.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и STRL
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -92.51% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -31.02% | -32.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -47.67% | -21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -47.67% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -59.60% | -26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -13.56% | -52.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -46.29% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 11.30% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и STRL
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 27.60% | -17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 65.26% | -19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 82.41% | -27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 57.29% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 53.58% | +15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и STRL
Ни ADMA, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и STRL
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and STRL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор