PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ADMA с ^NIFTY500

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) is a stock, while ^NIFTY500 (Nifty 500) is an index. Over the past 10 years, ADMA returned 0.72%/yr vs 8.68%/yr for ^NIFTY500. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADMA торгуется в USD, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 0.72% против 8.68% соответственно.

ADMA

1 день
2.84%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-60.32%
1 год
-60.75%
3 года*
25.57%
5 лет*
35.61%
10 лет*
0.72%

^NIFTY500

1 день
0.67%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.14%
1 год
-11.56%
3 года*
6.91%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-56.25%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
^NIFTY500
Nifty 500		-11.60%1.60%12.00%25.12%-6.42%26.44%14.14%4.96%-11.46%44.69%

Correlation

The correlation between ADMA and ^NIFTY500 is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.08

The correlation between ADMA and ^NIFTY500 shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Nifty 500

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT

Доходность на риск

ADMA vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMA^NIFTY500Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-0.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
-0.98

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.88

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.56

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

-1.39

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADMA vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY500 равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMA^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.22

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ADMA и ^NIFTY500

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки ^NIFTY500 в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и ^NIFTY500.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMA^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-72.89%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.25%

-21.23%

-44.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-25.65%

-43.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-25.65%

-43.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-47.22%

-38.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.44%

-19.81%

-47.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.04%

-22.20%

-30.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.14%

8.38%

+24.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и ^NIFTY500

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Nifty 500 (^NIFTY500) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMA^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.75%

5.18%

+15.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.51%

13.81%

+31.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

15.86%

+38.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

15.85%

+43.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.02%

18.12%

+50.90%

Часто задаваемые вопросы

ADMA and ^NIFTY500 have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADMA has higher volatility (20.75%) compared to ^NIFTY500 (5.18%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs ^NIFTY500's -72.89%.

^NIFTY500 currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и ^NIFTY500

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор