PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ADMA с ^NIFTY500

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Nifty 500 (^NIFTY500).

Доходность

Сравнение доходности ADMA и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADMA и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-50.05%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
^NIFTY500
Nifty 500		-15.46%1.60%12.00%25.12%-6.42%26.44%14.14%4.96%-11.46%44.69%
Разные валюты инструментов

ADMA торгуется в USD, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -50.05%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью -15.46%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 0.79% против 8.75% соответственно.

ADMA

1 день
1.11%
1 месяц
-45.05%
С начала года
-50.05%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-53.09%
3 года*
40.14%
5 лет*
37.85%
10 лет*
0.79%

^NIFTY500

1 день
3.15%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-15.46%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-8.78%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.69%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Nifty 500

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с MODADMA с AAPL
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT

Доходность на риск

ADMA vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMA^NIFTY500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.54

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

-0.66

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.51

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.80

-1.72

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADMA vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY500 равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMA^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.25

-0.24

Корреляция

Корреляция между ADMA и ^NIFTY500 составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ADMA и ^NIFTY500

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки ^NIFTY500 в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и ^NIFTY500.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMA^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-68.02%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-14.82%

-51.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-18.84%

-47.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.33%

-38.30%

-49.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.83%

-14.54%

-48.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.92%

-21.66%

-31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

3.62%

+26.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и ^NIFTY500

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 32.15% по сравнению с Nifty 500 (^NIFTY500) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMA^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.15%

8.25%

+23.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.57%

11.89%

+32.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.46%

16.57%

+40.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.98%

15.77%

+44.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.11%

18.05%

+51.06%