Сравнение ADM с STZ
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 0.87%/yr for STZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 9.62% против 0.87% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам ADM и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between ADM and STZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between ADM and STZ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
STZ:
$24.47B
ADM:
$2.23
STZ:
$11.23
ADM:
35.92
STZ:
12.55
ADM:
0.48
STZ:
2.69
ADM:
1.70
STZ:
2.92
ADM:
$80.61B
STZ:
$9.14B
ADM:
$4.70B
STZ:
$4.71B
ADM:
$3.48B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. STZ — Ранг доходности на риск
ADM
STZ
Сравнение ADM c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.57 | +6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -1.02 | +17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.51 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.35 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и STZ
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -67.39% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -26.51% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -51.28% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -51.28% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -53.53% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -45.51% | +37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -16.58% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 14.85% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и STZ
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.85%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 8.76% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 23.49% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 30.13% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 24.49% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 26.95% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и STZ
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и STZ
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and STZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs STZ's -67.39%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор