PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM с LRCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ADM returned 9.94%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 41.55%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 9.94% против 48.23% соответственно.

ADM

1 день
1.70%
1 месяц
0.46%
С начала года
41.55%
6 месяцев
35.61%
1 год
59.17%
3 года*
6.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.94%

LRCX

1 день
1.18%
1 месяц
28.83%
С начала года
114.54%
6 месяцев
128.79%
1 год
312.75%
3 года*
81.91%
5 лет*
43.22%
10 лет*
48.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.55%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
LRCX
Lam Research Corporation		114.54%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between ADM and LRCX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.21

The correlation between ADM and LRCX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$38.84B

LRCX:

$463.20B

EPS

ADM:

$2.23

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/E

ADM:

35.93

LRCX:

69.37

Коэффициент P/S

ADM:

0.48

LRCX:

21.46

Коэффициент P/B

ADM:

1.70

LRCX:

43.76

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$80.61B

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.70B

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$3.48B

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

ADM vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
5.79

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.75

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

15.26

-10.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

51.20

-36.75

ADM vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 5.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADM и LRCX

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-87.90%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-20.01%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-47.10%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-56.39%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-56.39%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

0.00%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-28.17%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

5.95%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и LRCX

Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.74%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

21.52%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

43.63%

-24.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

52.78%

-25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

46.57%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

44.92%

-17.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и LRCX

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности LRCX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
LRCX
Lam Research Corporation		0.28%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
20.49B
5.84B
(ADM) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADM и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archer-Daniels-Midland Company и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
6.0%
49.8%
Активы портфеля
ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

ADM and LRCX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (21.52%) compared to ADM (7.74%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор