Сравнение ADM с KVUE
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, ADM returned 6.89%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADM и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -0.98% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between ADM and KVUE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.23 |
The correlation between ADM and KVUE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
KVUE:
$33.73B
ADM:
$2.23
KVUE:
$0.84
ADM:
35.92
KVUE:
20.81
ADM:
0.48
KVUE:
2.21
ADM:
1.70
KVUE:
3.18
ADM:
$80.61B
KVUE:
$15.29B
ADM:
$4.70B
KVUE:
$8.93B
ADM:
$3.48B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. KVUE — Ранг доходности на риск
ADM
KVUE
Сравнение ADM c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.41 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -0.76 | +17.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.48 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.33 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и KVUE
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -44.08% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -37.63% | +24.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -42.08% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -27.91% | +19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -21.02% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 20.33% | -15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и KVUE
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.23% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 14.29% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 32.41% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 28.70% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 28.70% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и KVUE
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности KVUE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и KVUE
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and KVUE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.85%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs KVUE's -44.08%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор