Сравнение ADM с KR
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 9.62% против 7.71% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам ADM и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between ADM and KR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.21 |
The correlation between ADM and KR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$2.23
KR:
$1.20
ADM:
35.92
KR:
52.67
ADM:
0.48
KR:
0.28
ADM:
$80.61B
KR:
$147.23B
ADM:
$4.70B
KR:
$33.42B
ADM:
$3.48B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. KR — Ранг доходности на риск
ADM
KR
Сравнение ADM c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.15 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -0.29 | +16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.10 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и KR
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, примерно равная максимальной просадке KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -66.81% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -19.44% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -19.44% | -29.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -31.07% | -23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -46.25% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -16.28% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -22.44% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 9.96% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и KR
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.85%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.14% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 20.12% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 27.52% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 26.86% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 28.95% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и KR
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и KR
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and KR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs KR's -66.81%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор