PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADM с IGV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADM (Archer-Daniels-Midland Company) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, ADM returned 9.94%/yr vs 15.87%/yr for IGV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 9.94% против 15.87% соответственно.

ADM

1 день
1.70%
1 месяц
0.46%
С начала года
41.55%
6 месяцев
35.61%
1 год
59.17%
3 года*
6.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.94%

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-14.65%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.55%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between ADM and IGV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.30

The correlation between ADM and IGV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

ADM vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.55

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.61

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.93

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

-0.42

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

-0.87

+15.32

ADM vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADM и IGV

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-63.45%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-36.61%

+23.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-36.61%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-45.85%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-45.85%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-23.00%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-14.45%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

17.55%

-12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и IGV

Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.74%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

12.57%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

24.80%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

28.06%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

27.92%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

26.39%

+0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и IGV

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

ADM and IGV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.57%) compared to ADM (7.74%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs IGV's -63.45%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор