Сравнение ADM с CPB
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, ADM returned 9.94%/yr vs -6.46%/yr for CPB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -15.45%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 9.94% против -6.46% соответственно.
ADM
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 41.55%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 66.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.94%
CPB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -18.01%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -6.46%
Сравнение доходности по годам ADM и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.55% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
CPB Campbell Soup Company | -15.45% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between ADM and CPB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.30 |
The correlation between ADM and CPB shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.84B
CPB:
$6.82B
ADM:
$2.23
CPB:
$2.03
ADM:
35.93
CPB:
11.22
ADM:
0.48
CPB:
0.69
ADM:
1.70
CPB:
1.69
ADM:
$80.61B
CPB:
$9.93B
ADM:
$4.70B
CPB:
$2.86B
ADM:
$3.48B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. CPB — Ранг доходности на риск
ADM
CPB
Сравнение ADM c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | -0.72 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.33 | +15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и CPB
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -64.65% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -38.53% | +25.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -58.07% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -60.04% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -60.04% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -54.42% | +46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -22.19% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 20.81% | -16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и CPB
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 7.06% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 21.72% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 29.25% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 24.00% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 25.56% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и CPB
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CPB в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CPB Campbell Soup Company | 6.84% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и CPB
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and CPB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.74%) compared to CPB (7.06%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs CPB's -64.65%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор