PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 9.62% против -2.17% соответственно.

ADM

1 день
-0.87%
1 месяц
3.98%
С начала года
41.52%
6 месяцев
40.42%
1 год
74.50%
3 года*
6.89%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.62%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.52%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between ADM and BF-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.30

The correlation between ADM and BF-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ADM:

$2.23

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

ADM:

35.92

BF-B:

15.49

Коэффициент P/S

ADM:

0.48

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$80.61B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.70B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$3.48B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

ADM vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.07

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.17

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

-0.11

+5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

-0.25

+16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADM vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

-0.07

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.58

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ADM и BF-B

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-68.96%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-25.48%

+12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-65.65%

+16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-68.31%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-68.96%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-64.00%

+55.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.60%

-11.60%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

11.09%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и BF-B

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Brown-Forman Corporation (BF-B) имеют волатильность 7.85% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.86%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

31.44%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

38.33%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

29.94%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

28.02%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и BF-B

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
20.49B
1.06B
(ADM) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADM и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archer-Daniels-Midland Company и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
6.0%
60.6%
Активы портфеля
ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

ADM and BF-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs BF-B's -68.96%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор