Сравнение ADKSX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.08% соответственно.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и VSIAX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
ADKSX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
ADKSX
VSIAX
Сравнение ADKSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.62 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и VSIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и VSIAX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и VSIAX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -45.39% | -51.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.16% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -24.09% | -73.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -45.39% | -51.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -6.15% | -90.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -5.54% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и VSIAX
Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.52% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.25% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 20.69% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 19.86% | +1,284.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 22.45% | +899.85% |