Сравнение ADKSX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADKSX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции HWSAX немного впереди с 9.96%.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и HWSAX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
ADKSX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
ADKSX
HWSAX
Сравнение ADKSX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.17 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.34 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.47 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и HWSAX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и HWSAX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -72.14% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -16.44% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -26.98% | -70.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -53.82% | -43.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -1.09% | -95.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -11.03% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.43% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и HWSAX
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.45% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 12.99% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 23.99% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 21.71% | +1,282.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 24.65% | +897.65% |